becjБалтийский экономический журналBaltic Economic Journal2073-3364Калининградский государственный технический университет10.46845/2073-3364-2023-0-4-33-46becj-11Research ArticleМАТЕМАТИЧЕСКИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕMATHEMATICAL, STATISTICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICSАнализ нелинейного и несепарабельного по параметрам уравнения регрессии диверсифицированного портфеля ценных бумагAnalysis of non-linear and non-separable by parameters regression equations of a diversified securities portfolioКрамаренкоИ. А.КрамаренкоИ. А.

Ирина Антоновна Крамаренко - канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов Института отраслевой экономики и управления

Калининград

Irina A. Kramarenko - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of the Institute of Sectoral Economics and Management

Kaliningrad

НастинЮ. Я.NastinYu. Ya.

Юрий Яковлевич Настин - канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и инструментальных методов Института отраслевой экономики и управления

Калининград

Yurii Ya. Nastin - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Instrumental Methods of the Institute of Sectoral Economics and Management

Kaliningrad

ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ"РоссияИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ"Russian FederationИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ"РоссияINOTECU FGBOU VO "KSTU"Russian Federation20231011202404(44)3346Copyright © Крамаренко И.А., Настин Ю.Я., 20242024Крамаренко И.А., Настин Ю.Я.Крамаренко И.А., Nastin Y.Y.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://economic.journal.klgtu.ru/jour/article/view/11

Методы эконометрики находят всё большее применение на практике в различных отраслях и сферах экономики. В настоящей статье исследованы вопросы применения эконометрики в портфельном анализе. Во-первых, исследовано уравнение регрессии, оценивающее прибыль диверсифицированного портфеля в зависимости от его риска. Сложность здесь состоит в том, что эта регрессия по параметрам нелинейная и несепарабельная. Во-вторых, для реализации МНК-метода на основе этой регрессии предложено и исследовано применение вычислительного метода покоординатного спуска. В-третьих, для математических преобразований выполнен соответствующий финансовый анализ.

Econometrics methods are increasingly being used in practice in various industries and areas of the economy. This article examines the application of econometrics in portfolio analysis. First, we examine a regression equation that estimates the return of a diversified portfolio as a function of its risk. The difficulty here is that this regression is nonlinear and non-separable in terms of parameters. Secondly, to implement the least squares method based on this regression, the use of a computational method of coordinate descent is proposed and investigated. Third, appropriate financial analysis was performed for the mathematical transformations.

ценообразование на основной капиталнелинейное и несепарабельное по параметрам уравнение регрессииМНК-методсистема нелинейных уравненийметод циклического покоординатного спускаpricing of fixed capitalnonlinear and nonseparable regression equationleast squares methodsystem of nonlinear equationscyclic coordinate descent methodReferencesСергеев Л. И. Регрессионный анализ макроэкономических параметров развития рыбной отрасли // Балтийский экономический журнал. 2018. -№ 1(21). С. 86-99.Sergeev L. I. Regression analysis of macroeconomic parameters of the development of the fishing // Baltic Economic Journal. 2018;1(21):86-99. (In Russ.).Настин Ю. Я. Развитие, содержание и границы эконометрики // Балтийский экономический журнал. 2019. № 3(21). С. 88-94.Nastin Yu. Ya. Development, content and boundaries of econometrics // Baltic Economic Journal. 2019;3(21):88-94. (In Russ.).Карлов А. М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2015. 264 с.Karlov A. M. Probability theory and mathematical statistics for economists: textbook. Moscow: KnoRus, 2015. 264 p. (In Russ.).Брусов П. Н., Филатова Т. В. Финансовый менеджмент: долгосрочная финансовая политика, инвестиции: учеб. пособие. Москва: КноРус, 2014. 304 с.Brusov P. N., Filatova T. V. Financial management: long-term financial policy, investments: textbook. Moscow: KnoRus, 2014. 304 p. (In Russ.).Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Москва: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2004. 1008 с.Braley R., Myers S. Principles of Corporate Finance.. – Moscow: ZAO "Olymp-Business", 2004. 1008 p.Берндт Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность: учеб. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 863 с.Berndt E. R. The practice of econometrics: classics and modernity: textbook. Moscow: UNITY-DANA, 2005. 863 p.Математический энциклопедический словарь. Москва: Научное изд-во "Большая российская энциклопедия", 1995. 846 с.Mathematical encyclopedic dictionary. Moscow: Scientific publishing house “Big Russian Encyclopedia”, 1995. 846 p. (In Russ.).Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Москва: Статистика, 1973. 392 с.Draper N., Smith G. Applied regression analysis. Moscow: Statistics, 1973. 392 p.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.